財聯(lián)社10月10訊（編輯 劉晨）央行今日宣布創(chuàng)設(shè)首期規(guī)模5000億元互換便利。債市情緒回暖，國債期貨、現(xiàn)券雙雙大漲，30年期主力合約漲0.96%。具體來看：

國債期貨收盤集體上漲，30年期主力合約漲0.96%，為8月初以來全天最大漲幅，10年期主力合約漲0.31%，為2022年12月中旬以來最大漲幅。此外，5年期主力合約漲0.26%，2年期主力合約漲0.07%。

銀行間主要利率債收益率全線下行，截至下午16:30，10年期國債活躍券240011收益率下行4bp報2.1325%，30年期國債活躍券230023收益率下行6.5bp報2.275%，10年期國開活躍券240210收益率下行4bp報2.225%。

（數(shù)據(jù)來源：QB，財聯(lián)社整理）

交易員表示，經(jīng)過節(jié)前和本周前兩個交易日的調(diào)整，存單和短債的價值凸顯。權(quán)益市場情緒趨于穩(wěn)定，對流動性有一定釋放作用，對債市短端形成提振。另外下午有傳聞增量財政政策規(guī)?？赡茉趦扇f億，這個量對債市沖擊有限，所以長端利率也大幅下行。

工商銀行公布了存量房貸利率具體調(diào)整方案。工商銀行App顯示，2024年10月25日，符合相應(yīng)條件的存量住房貸款利率將統(tǒng)一批量調(diào)整為不低于貸款市場報價利率(LPR)減30個基點。

央行決定創(chuàng)設(shè)“證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)”，支持符合條件證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產(chǎn)為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據(jù)等高等級流動性資產(chǎn)。首期操作規(guī)模5000億元。

公開市場方面，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，10月10日以固定利率、數(shù)量招標方式開展了1500億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日2920億元逆回購到期。

資金面方面，Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種下行9.1BP報1.527%；7天期下行10.3BP報1.7%；14天期上行1.8BP報1.941%；1個月期持平報1.82%。

銀行間回購定盤利率多數(shù)上漲。FR001報1.6500%，跌15.00個基點；FR007報2.1000%，漲5.00個基點；FR014報2.2000%，漲20.00個基點。

銀銀間回購定盤利率多數(shù)下跌。FDR001報1.5300%，跌12.00個基點；FDR007報1.8000%，跌5.00個基點；FDR014報1.9500%，漲5.00個基點。

一級市場方面：

中國進出口銀行24進出13(增發(fā))已結(jié)束招標，期限3年，中標利率1.7716%，全場倍數(shù)4.41，邊際倍數(shù)1.58。

交易所債券市場收盤，地產(chǎn)債漲跌不一。

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債跌幅排行前五的分別是：H9龍控01、H8龍控05、24川高01、22萬科06、21瑞麗債。具體如下：

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債漲幅排行前五的分別是：H0寶龍04、H1融創(chuàng)03、H0融創(chuàng)03、24文藍01、21融強01。具體如下：

銀行間回購利率漲跌不一，具體如下：

（數(shù)據(jù)來源：Wind，財聯(lián)社整理）

存單方面，今日3M期國股在1.85%-1.91%位置需求較好，較前一日上行0.04bp，1Y期國股報在1.95%-2.02%的位置，較前一日下行3.5bp。AAA級存單方面，9M成交在2.02%，1Y成交在2.01%的位置。

（數(shù)據(jù)來源：Choice，財聯(lián)社整理）