財聯(lián)社10月11訊（編輯 劉晨）央行繼續(xù)保持大幅凈回籠操作，但資金利率持續(xù)走低，DR001加權(quán)已經(jīng)來到1.4%以下區(qū)間。利率債走勢長短端分化。具體來看：

國債期貨收盤微漲，30年及10年期主力合約漲0.03%，5年期主力合約漲0.06%，2年期主力合約漲0.01%。

銀行間主要利率債收益率漲跌不一，截至下午16:30，10年期國債活躍券240011收益率上行0.5bp報2.1325%，30年期國債活躍券2400001收益率上行1.25bp報2.295%，10年期國開活躍券240210收益率上行0.5bp報2.2225%。

（數(shù)據(jù)來源：QB，財聯(lián)社整理）

交易員表示，早盤債市延續(xù)做多勢頭，尤其權(quán)益市場繼續(xù)走弱，更加助推盤中多頭情緒，30年國債期貨合約盤中最高漲幅突破0.5%。下午不斷有關(guān)于周六財政發(fā)力規(guī)模的猜想傳出，疊加中午一級市場的30年特國中標(biāo)利率較高，利率債長端止盈盤增多，尤其國債期貨收盤后，30年國債活躍券利率上行約2.5bp。

華泰固收報告稱，節(jié)后股市開盤高開后低走，債市隨之調(diào)整。從理財破凈數(shù)據(jù)來看，近期理財破凈數(shù)量增加，但仍少于2023年9-10月。目前來看，理財、債基進一步贖回在所難免，尤其是理財凈值公布有滯后性，居民看到理財凈值回撤后可能將繼續(xù)贖回理財。這可能是引發(fā)超調(diào)的關(guān)鍵因素，且幅度難測。財政發(fā)力情況落地，股市反彈歇腳期可能帶來轉(zhuǎn)機。

公開市場方面，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，10月11日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了942億元7天期逆回購操作，操作利率為1.5%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日2780億元逆回購到期，據(jù)此計算，單日凈回籠1838億元。

資金價格方面，Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種下行12.1BP報1.406%；7天期下行17.4BP報1.526%；14天期下行2.1BP報1.92%；1個月期持平報1.82%。

銀行間回購定盤利率集體下跌。FR001報1.4300%，跌22.00個基點；FR007報1.9000%，跌20.00個基點；FR014報2.1000%，跌10.00個基點。

銀銀間回購定盤利率集體下跌。FDR001報1.4300%，跌10.00個基點；FDR007報1.7000%，跌10.00個基點；FDR014報1.9200%，跌3.00個基點。

一級市場方面：

財政部2024年超長期特別國債(六期)(第一次續(xù)發(fā))已招標(biāo)結(jié)束，期限30年，加權(quán)中標(biāo)收益率2.2987%，全場倍數(shù)2.37，邊際倍數(shù)1.27。

交易所債券市場收盤，地產(chǎn)債漲跌不一。

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債跌幅排行前五的分別是：H0寶龍04、24陜投K3、24陜煤K2、21臨滄?zhèn)?4風(fēng)電K1。具體如下：

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債漲幅排行前五的分別是：H9龍控01、22萬科04、22濟建Y3、24玉開債、21萬科02。具體如下：

銀行間回購利率漲跌互現(xiàn)，具體如下：

存單方面，今日3M期國股在1.7%-1.87%位置需求較好，較前一日下行18bp，1Y期國股報在1.92%-2.03%的位置，較前一日下行2.5bp。AAA級存單方面，9M成交在1.99%，1Y成交在1.99%的位置。